Esta é uma área exclusiva dedicada a falar sobre o desenvolvimento de jogos em ambiente windows
Uma das maneiras de se programar em Windows é usando a API Win32 em C++. Esta API tem uma curva de aprendizado difícil e por isso não é recomendável para iniciantes. Para saber mais sobre programação em Win32 veja Win32
Uma API feita em C#, com foco em jogos e fácil de usar é XNA. Ela é ideal para iniciantes, pois além de ser fácil há toneladas de material sobre XNA na internet. Para saber mais sobre programação em XNA veja a seção XNA
Vantagens
Código pode ser mais eficiente: Não há a sobrecarga de outras camadas trazidas por APIs
Exploração completa do SO: Pode explorar todas as funções do sistema operacional sem muitas restrições
Desvantagens
Morosidade: Muito mais código para se escrever do que em APIs de mais alto nível
Sensível a erros: O programador não tem muitas restrições e a gerência de memória fica por conta e risco deste
Links
http://www.microsoft.com/learning/en/us/book.aspx?ID=2344&locale=en-us#tab1
http://en.wikibooks.org/wiki/Windows_Programming
http://www.winprog.org/tutorial/
http://www.tenouk.com/: Site com muito recurso para C/C++, contendo inclusive tutorial de programação para a WinAPI